Improved VaR forecasts using extreme value theory with the Realized GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Studies in economics and finance
1. Verfasser:	Paul, Samit (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sharma, Prateek (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Value-at-Risk > Extreme value theory > Realized GARCH > Realized kernel > Skewed student-t > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1086-7376