A Markov model of a limit order book thresholds, recurrence, and trading strategies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematics of operations research
1. Verfasser: Kelly, F. P. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Yudovina, Elena (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: February 2018
Schlagworte:
limit order book > queueing > fluid limit > high-frequency trading > Nash equilibrium > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0364-765X