Chasing volatility a persistent multiplicative error model with jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Caporin, Massimiliano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rossi, Eduardo (VerfasserIn), Santucci de Magistris, Paolo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	May 2017
Schlagworte:	Multiplicative Error Model > Volatility jumps > Bipower variation > Volatility-at-risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076