A local stable bootstrap for power variations of pure-jump semimartingales and activity index estimation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Hounyo, Ulrich (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Varneskov, Rasmus Tangsgaard (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	May 2017
Schlagworte:	Activity index > Bootstrap > Blumenthal-Getoor index > Confidence intervals > High-frequency data > Hypothesis testing > Realized power variation > Stable processes > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076