Forecasting the term structure of government bond yields in unstable environments

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Byrne, Joseph P. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cao, Shuo (VerfasserIn), Korobilis, Dimitris (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2017
Schlagworte:	Term structure of interest rates > Nelson-Siegel > Dynamic model averaging > Bayesian methods > Term premia > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-5398