Oil price volatility and macroeconomic fundamentals a regime switching GARCH-MIDAS model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Pan, Zhiyuan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wang, Yudong (VerfasserIn), Wu, Chongfeng (VerfasserIn), Yin, Libo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: September 2017
Schlagworte:
Crude oil > Volatility > Regime switching > Mixed-frequency data sampling > Forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398