New approaches to robustness and learning in data-driven portfolio optimization

Dissertation, University of California at Berkeley, 2012

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Vahn, Gah-Yi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berkeley Spring 2012
Schlagworte:	Portfolio-Management > Kalendereffekt > Entscheidung unter Unsicherheit > Risikomaß > Lernprozess > Robustes Verfahren > Theorie > Graue Literatur > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Dissertation, University of California at Berkeley, 2012
Beschreibung:	Enthält 2 Beiträge
Beschreibung:	vi, 73 Seiten Illustrationen