Robust barrier option pricing by frame projection under exponential Lévy dynamics
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Applied mathematical finance |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
September 2017
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| Schlagworte: |
Parisian options
> occupation time derivatives
> Parasian
> delayed barrier options
> cumulative Parisian options
> discretely monitored
> step option
> barrier options
> exotic option pricing
> fader option
> fast Fouriertransform
> knock out
> basis
> Toeplitz
> Levy processes
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> Aufsatz in Zeitschrift
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Tag hinzufügen | ISSN: | 1350-486X |
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