On the modelling of nested risk-neutral stochastic processes with applications in insurance

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Singor, S. N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Boer, A. (VerfasserIn), Alberts, J. S. C. (VerfasserIn), Oosterlee, Cornelis Willebrordus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2017
Schlagworte:	State Space Hidden Markov > nested simulations > risk-neutral valuation > robust calibration > Heston > solvency II > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1350-486X