A two-factor cointegrated commodity price model with an application to spread option pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Farkas, Walter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Gourier, Elise (VerfasserIn), Huitema, Robert (VerfasserIn), Necula, Ciprian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2017
Schlagworte:	Commodities > Cointegration > Futures > Option pricing > Spread options > Spark spread > Crack spread > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0378-4266