Bounds on risk-averse mixed-integer multi-stage stochastic programming problems with mean-CVaR

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Mahmutoğulları, Ali İrfan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Çavuş, Özlem (VerfasserIn), Aktürk, M. Selim (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	16 April 2018
Schlagworte:	Stochastic programming > Mixed-integer multi-stage stochastic programming > Dynamic measures of risk > CVaR > Bounding > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217