Forecasting aggregate stock market volatility using financial and macroeconomic predictors Which models forecast best, when and why?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Nonejad, Nima (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: June 2017
Schlagworte:
Bayesian model averaging > Forecasting > Model uncertainty > Parameter instability > Realized volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398