Firm-specific credit risk estimation in the presence of regimes and noisy prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Bégin, Jean-François (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Boudreault, Mathieu (VerfasserIn), Gauthier, Geneviève (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Credit risk > Maximum likelihood estimation > Regime-switching > Filtering > Noisy prices > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123