Long vs. short term asymmetry in volatility and the term structure of risk

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Lönnbark, Carl (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Financial econometrics > GARCH > Memory > Risk prediction > Skewness > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1544-6123