The effect of non-trading days on volatility forecasts in equity markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Lyócsa, Štefan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Molnár, Peter (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Realized volatility > Volatility forecasting > Non-trading days > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123