Return distribution, leverage effect and spot-futures spread on the hedging effectiveness

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Kao, Wei-Shun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Chu-Hsiung (VerfasserIn), Changchien, Chang-Cheng (VerfasserIn), Wu, Chien-Hui (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2017
Schlagworte:	Optimal hedge ratio > Volatility > Spread > Skewed generalized t distribution > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123