Modelling VIX and VIX derivatives with reducible diffusions

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of bonds and derivatives
1. Verfasser:	Tong, Zhigang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	volatility index > VIX > VIX derivatives > reducible diffusions > CIR > 3/2 model > CEV model > nonlinear model > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2050-2281