Term-structure modelling at the zero lower bound implications for estimating the forward term premium

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Chung, Tsz Kin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hui, Cho H. (VerfasserIn), Li, Ka Fai (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	May 2017
Schlagworte:	Forward term premium > Zero lower bound > Quadratic Gaussian term-structure model > Bayesian MCMC > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1544-6123