Risk aversion vs. the Omega ratio consistency results

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Balder, Sven (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Schweizer, Nikolaus (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: May 2017
Schlagworte:
Performance measurement > Stochastic dominance > Omega ratio > Sharpe ratio > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123