Optimal portfolio in the presence of transaction costs and convex risk measure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Doctor, O. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Offen, E. R. (VerfasserIn), Lungu, E. M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2017
Schlagworte:	Convex risk measure > HJBI equation > portfolio optimization > stochastic control > utility functions (CRRA) > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2424-7863