Discontinuous payoff option pricing by Mellin transform a probabilistic approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Gzyl, Henryk (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Milev, M. (VerfasserIn), Tagliani, Aldo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2017
Schlagworte:	Barrier options > Black-Scholes equation > Discontinuous payoff > Fractional moments > Maximum entropy > Mellin transform > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1544-6123