Discretizing nonlinear, non-Gaussian Markov processes with exact conditional moments

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative economics
1. Verfasser:	Farmer, Leland E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Akira Toda, Alexis (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2017
Schlagworte:	Asset pricing models > duality > Kullback-Leibler information > numerical methods > solution accuracy > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1759-7323