The theory and application of spectral risk measures in Vietnam

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic development
1. Verfasser:	Ho Hong Hai (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nguyen Thi Hoa (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2017
Schlagworte:	Risk measure > Investment portfolio > Value-at-Risk > Expected shortfall > Spectral risk measures > Distortion theory > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1859-1116