Non-zero-sum stochastic differential reinsurance and investment games with default risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Deng, Chao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zeng, Xudong (VerfasserIn), Zhu, Huiming (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1 February 2018
Schlagworte:	Decision analysis > Game theory > Default risk > Reinsurance and investment > Heston volatility model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217