Forecasting volatility of tanker freight rates based on asymmetric regime-switching GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Lauenstein, Philipp Essays on maritime freight and capital markets
1. Verfasser:	Lauenstein, Philipp (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Walther, Thomas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:
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Beschreibung
Beschreibung:	Originalbeitrag: International journal of financial engineering and risk management 2.2016, H.3, S. 172-199
Beschreibung:	Illustrationen