Structural breaks of CAPM-type market model with heteroskedasticity and quantile regression

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Robustness in econometrics
1. Verfasser:	Chen, Cathy W. S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Khemmanant Khamthong (VerfasserIn), Lee, Sangyeol (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	CAPM > Change point test > CUSUM test > Beta coefficient > Asymmetric effect > GARCH model > Quantile regression > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISBN:	9783319507415