Approximate pricing of call options on the quadratic variation in Lévy models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Advanced modelling in mathematical finance
1. Verfasser:	Jahncke, Giso (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kallsen, Jan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	Realized variance > Option pricing > Lévy processes > Approximation > Kongressbeitrag > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	9783319458731 3319458736