Three non-Gaussian models of dependence in returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Advanced modelling in mathematical finance
1. Verfasser:	Madan, Dilip B. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	Variance gamma model > Exchange traded funds > Independent components analysis > Local correlation > Kongressbeitrag > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	9783319458731 3319458736