Pricing perpetual put options by the Black-Scholes equation with a nonlinear volatility function

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser: Grossinho, Maria do Rosário (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kord, Yaser (VerfasserIn), Ševčovič, Daniel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: December 2017
Schlagworte:
Option pricing > Nonlinear Black-Scholes equation > Perpetual American put option > Early exercise boundary > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1387-2834