Copula-based factor model for credit risk analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of quantitative finance and accounting
1. Verfasser:	Lu, Meng-Jou (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Cathy Yi-Hsuan (VerfasserIn), Härdle, Wolfgang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Factor model > Conditional factor loading > State-dependent recovery rate > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0924-865X