Surprises, sentiments, and the expectations hypothesis of the term structure of interest rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of quantitative finance and accounting
1. Verfasser:	Chen, Cathy Yi-Hsuan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chiang, Thomas C. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2017
Schlagworte:	Expectations hypothesis > Time-varying coefficient model > Sentiment > Expectation error > Term premium > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0924-865X