An empirical study on the lead-lag relationship between five-year Chinese government spot bonds and futures markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international trade & commerce
1. Verfasser:	Qin, Rong-Yuan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Heo, Ji-Hun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2017
Schlagworte:	Chinese Government Bond Futures or Spot > Granger Causality Test > Lead-Lag Relationship > Price Discovery > Vector Auto Regressive (VAR) Model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1738-8112