The affine styled-facts price dynamics for the natural gas evidence from daily returns and option prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of quantitative finance and accounting
1. Verfasser:	Hsu, Chih-Chen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, An-sing (VerfasserIn), Lin, Shih-kuei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2017
Schlagworte:	Affine styled-facts price dynamics > Mean reversion > Seasonality > Jump risk > Natural gas options > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0924-865X