Identification-robust moment-based tests for Markov switching in autoregressive models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	Dufour, Jean-Marie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Luger, Richard (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Exact inference > Markov chains > Monte Carlo tests > mixture distributions > parametric bootstrap > regime switching > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0731-1761