Tests for an end-of-sample bubble in financial time series

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric reviews
1. Verfasser: Astill, Sam (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Harvey, David I. (VerfasserIn), Leybourne, Stephen James (VerfasserIn), Taylor, Robert (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2017
Schlagworte:
Explosive autoregression > rational bubble > right-tailed unit root testing > sub-sampling > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0731-1761