Estimating distance-to-defauIt with a sector-specific liability adjustment via sequential Monte Carlo

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied quantitative finance
1. Verfasser:	Duan, Jin-Chuan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, W.-T. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Insolvenz > Prognoseverfahren > Kreditrisiko > Schätztheorie > Verbindlichkeiten > Branche > Theorie > Schätzung > USA > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	3662544857 9783662544853