Full and fast calibration of the Heston stochastic volatility model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Cui, Yiran (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Baño Rollin, Sebastian del (VerfasserIn), Germano, Guido (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1 December 2017
Schlagworte:	Pricing > Heston model > Model calibration > Optimisation > Levenberg-Marquardt method > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217