Evaluating factor pricing models using high-frequency panels

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative economics
1. Verfasser:	Chang, Yoosoon (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Choi, Yongok (VerfasserIn), Kim, Hwagyun (VerfasserIn), Park, Joon Y. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2016
Schlagworte:	Panel > high frequency > time change > realized variance > Fama–French regression > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1759-7323