Examining return predictability of industry style portfolios with prior return relative to a benchmark

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The quarterly review of economics and finance
1. Verfasser:	Noman, Abdullah (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Naka, Atsuyuki (VerfasserIn), Zirek, Duygu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2017
Schlagworte:	Return predictability > Industry style portfolios > House money effect > Panel regressions > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9769