Can skewed GARCH-Type distributions improve volatility forecasts during global financial crisis?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The international journal of business and finance research
1. Verfasser:	Yang, Jack J. W. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Chien-Tsung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Volatility Forecast > Mode Confidence Set (MCS) > Global Financial Crisis > Giacominiand White Test (GW Test) > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1931-0269