Integral representations of probability density of stochastic volatility models and timer options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Cui, Zhenyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kirkby, J. Lars (VerfasserIn), Lian, Guanghua (VerfasserIn), Nguyen, Duy (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2017
Schlagworte:	Stochastic volatility > exact probability densities > implied volatility > timer option > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249