The application in the portfolio of China's a-share market with Fama-French five-factor model and the robust median covariance matrix

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of economics, finance and management sciences
1. Verfasser:	Chen, Xinming (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Peng, Songlan (VerfasserIn), Gao, Ke (VerfasserIn), Qiao, Yankuo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2017
Schlagworte:	Fama-French Five-Factor Model > Robust Median Covariance Matrix > Application of Portfolio > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2326-9553