Computational experiments successfully predict the emergence of autocorrelations in ultra-high-frequency stock returns

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Zhou, Jian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Gu, Gao-Feng (VerfasserIn), Jiang, Zhi-Qiang (VerfasserIn), Xiong, Xiong (VerfasserIn), Chen, Wei (VerfasserIn), Zhang, Wei (VerfasserIn), Zhou, Wei-Xing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2017
Schlagworte:	Computational experiment > Order-driven model > Market efficiency > Order direction > Long memory > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-7099