A time series analysis of major indexes using GARCH model with regime shifts

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of financial research
1. Verfasser: Hassan, S. Aun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: October 2017
Schlagworte:
volatility > regime shifts > GARCH > ICSS algorithm > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1923-4023