Scaled and stable mean-variance-EVaR portfolio selection strategy with proportional transaction costs

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business economics and management
1. Verfasser:	Mills, Ebenezer Atta (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yu, Bo (VerfasserIn), Yu, Jie (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2017
Schlagworte:	Value-at-Risk > transaction costs > estimation risk > portfolio optimization > scaled and stabilized portfolio > downside risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1611-1699