The volatility spillover effect between index options and their underlying markets evidence from the US, the UK, and Taiwan

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Asia-Pacific journal of financial studies
1. Verfasser:	Chan, Chia-Ying (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Peretti, Christian de (VerfasserIn), Wang, Ming-Chun (VerfasserIn), Chen, Hong-Min (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2017
Schlagworte:	Volatility spillover > Leverage effect > Bivariate GARCH-BEKK > Bivariate GARCH-DCC > Impulse response function > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2041-9945