Forecasting volatility of tanker freight rates based on asymmetric regime-switching GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of financial engineering and risk management
1. Verfasser: Lauenstein, Philipp (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Walther, Thomas (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2016
Schlagworte:
APARCH > asymmetric volatility > EGARCH > expected shortfall > GARCH models > Markov regime switching > risk management > seasonal adjustment > tanker freight rates > value-at-risk > VAR > volatility forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:2049-0909