Introducing an analytical solution and an improved one-factor gaussian copula model for the pricing of heterogeneous CDOs

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Gao, Xin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wu, Binlin (VerfasserIn), Schäfer, Tobias (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June-September 2017
Schlagworte:	CDO > Gaussian copula > pricing model > structured securities > Monte Carlo > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2424-7863