Portfolio credit risk model with extremal dependence of defaults and random recovery

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of credit risk
1. Verfasser:	Jeon, Jong-June (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Sunggon (VerfasserIn), Lee, Yonghee (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2017
Schlagworte:	portfolio credit risk > random recovery > extreme loss probability > importance sampling > conditional Monte Carlo simulation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1744-6619