Bootstrap tests of mean-variance efficiency with multiple portfolio groupings

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:L' Actualité économique
1. Verfasser: Gungor, Sermin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Luger, Richard (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Mars-Juin 2015
Schlagworte:
Bootstrap-Verfahren > Statistischer Test > CAPM > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0001-771X